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  • 排序 学院 发文量
    1 机械与运载工程学院 118
    2 物理与微电子科学学院 103
    3 岳麓书院 101
    4 化学化工学院 97
    5 数学与计量经济学院 50
    6 材料科学与工程学院 45
    7 土木工程学院 42
    8 建筑学院 40
    9 经济与贸易学院 38
    10 电气与信息工程学院 33
  • 排序 学院 发文量
    11 信息科学与工程学院 30
    12 工商管理学院 28
    13 生物学院 18
    14 法学院 15
    15 外国语学院 15
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    17 资讯传播与影视艺术学院 8
    18 研究生院 7
    19 经济与管理研究中心 6
    20 马克思主义学院 5
    21 中国语言文学学院 4
5月15日 工管院 基于BI的量化交易算法设计与实证研究
学术地点 工商管理学院B207 主讲人 余乐安教授
讲座时间 2017年5月15日15:00

报告题目:基于BI的量化交易算法设计与实证研究

时间:2017年5月15日15:00

地点:工商管理学院B207

主讲人:余乐安教授 北京化工大学经济管理学院

报告摘要:

量化分析与基本面分析、技术面分析已成为投资分析的三大主流分析方法。随着国内金融市场的不断规范,机制更加透明,投资队伍素质的逐步提高,量化交易在国内的应用条件日臻成熟,也越来越受到投资者的认可。在此背景下,本报告通过引入和改进商务智能(BI)算法,开展量化分析方面的研究,设计出了智能选股模型,集成择时模型,并构建了基于距离和协整方法两阶段配对交易策略。所设计的模型经过数据回测均能获得超额稳定的收益,所有模型具有较高的盈利性和一般性,具有较强的理论意义和实际价值。

余乐安个人概况:

余乐安教授为国家杰出青年科学基金获得者,中组部首届“万人计划”、中国科学院“百人计划”、全国(百篇)优秀博士学位论文获得者,北京化工大学经济管理学院教授、博士生导师。兼任中国运筹学会决策科学分会理事长、北京运筹学会副理事长、中国管理现代化研究会副秘书长以及多个国内外一级学会常务理事或执委,同时担任多本国内外期刊的实行主编、副主编和编委。目前,出版专著5部,在国内外重要学术期刊上发表SCI/SSCI论文80余篇,SCI/SSCI他引1300多次,谷歌 Scholar引用5000多次,H指数为38。先后获得Elsevier中国高被引学者、加拿大研究理事会Top 1%高被引学者、中国青年科技奖、教育部自然科学奖一等奖和北京市科学技术奖一等奖等奖励。主要研究领域为商务智能、大数据挖掘、经济预测与金融管理等。


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